投資戦略 　カーブフィッティングの罠

過去、ブログに掲載したものを加筆修正したものです。 ■カーブフィッティングとは 簡単に言うと、過剰な最適化である。 誰でも損はしたくない。だから、どうやったら儲かるシステムができるか考える。 10回トレードして、8勝2敗するシステムがあったとする。 このうちの1敗の負けが大きく、トータルの損益はマイナスになったとする。 あなたなら、どうする？ そう、その1敗のトレードをしないようにパラメータを調節し、最適なものにする。 これがカーブフィッティングの始まりである。 ■カーブフィッティングの罠 情報商材のシステム販売に特に多いが、年利○○％！！サブプラショックでも大儲け！！ みたいな感じで書かれているが、これを真に受けて、飛びついてはいけない。 過去を知っている現在において、過去のデータをいじればいじるほど、 簡単に高年利のシステムが完成してしまうからだ。 例えば、昔の分割バブルのときに、分割発表日前に買いを入れるシステムを作れば想像がつくだろう。 分割バブルでライブドアが10倍ぐらいになったかな？ 10倍ってことは、その銘柄に全資金をレバ３倍でつっこめば、当然、結果上は30倍になる。 元手が350万円あれば、簡単に1億円儲かるシステムができる。 （受け渡しに2ヶ月とかストップで買えないとかのツッコミはなしでｗ） これは極端な例だが、要は損する局面で売買しない、利益が出る局面でしか売買しないように、 条件式をどんどん増やせば、いくらでも見た目はすごいシステムは出来てしまう。 だから、情報商材なんかの高年利システムなんて、手を出してはいけない。 自分で作る場合も高勝率・高年利なシステムが出来たら、カーブしてないか、疑うことが大事。 個人投資家の多くは逆張りである。逆張りはカーブフィッティングの罠にかかりやすいので、 気を付けましょう。